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    講座預告

    【金融高端論壇】第一百零一期

    時間:2019-03-20 17:17     來源:      點擊:

    【本期主題】Convex Bounds Approximation Method for Risk Aggregations with Applications in Option Pricing and Capital Allocation

    In this talk, I briefly introduce an approximation method based on convex bounds for the applications related with risk aggregation. In particular, I shall talk about the applications of this method in Asian option pricing, basket option pricing, spread option pricing and capital allocation problem under risk additive models. Numerical results are presented to show that this approximation method is accurate, efficient and robust.

    【報告人】姚經英國赫瑞瓦特大學統計精算系助理教授

    【時間】2019330 下午15:30

    【地點】明德主樓836


    誠邀您參加。如果您有興趣,請于329日前回復郵件fjb@ruc.edu.cn,我們將為您預留座位。


    報告人簡介:

    姚經,應用經濟學博士。現任英國麥克斯韋數學科學研究所和赫瑞瓦特大學統計精算系助理教授(高級),碩士研究生和博士研究生導師。兼任比利時布魯塞爾自由大學科研教授,比利時天主教魯汶大學訪問學者,以色列海法大學精算和風險管理研究中心研究員。曾于比利時FWO科研基金擔任研究員主持科研項目。他主要研究方向包括量化金融分析,衍生品定價,最優投資策略,風險相依性和系統風險等方面。他擔任歐洲相依風險研究學術年會的組織者并多次受邀參加國際性學術會議并作報告。同時他也作為愛丁堡數學協會會員,蘇格蘭金融風險學術會成員,比利時金融市場風險研究學術會會員與金融保險業界進行合作。他已發表論文和著作十余篇,主持和參與的科研項目共三項,累計基金達十余萬歐元。他的部分研究成果發表精算和相關領域的著名專業學術期刊上。同時,也長期任教Advanced Finance, Risk management, Financial Economics和Portfolio Theory等專業課程,教學經驗豐富。


    中國人民大學金融高端論壇組委會

    財政金融學院保險系

    商學院財務與金融系

    財政金融學院應用金融系

    財政金融學院貨幣金融系

    漢青經濟與金融高級研究院金融系

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